ASE București și BNR organizează în parteneriat, începând cu anul universitar 2022/2023, un program de master cu specializare în activitatea băncilor centrale, în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV). Acest master se numește BANCAS.
BANCAS are ca scop să ofere celor interesați în aprofundarea domeniul bancar o altă perspectivă de învățare, prin aducerea sub aceeași cupolă a experienței și a cunoștințelor lectorilor din BNR cu expertiza academică a corpului profesoral din ASE, totul într-o manieră cât mai aplicată. În două cuvinte, BANCAS înseamnă BANKING APLICAT.
Cui se adresează BANCAS?
BANCAS se adresează în principal către două categorii de viitori masteranzi. În primul rând, programul îi are în vedere pe cei aflați în ultimul an al ciclului de licență și care doresc să aprofundeze domeniul bancar și al băncilor centrale într-o manieră foarte aplicată. Este vorba de studenți din domeniul economic, dar sunt bineveniți și cei care au studii juridice, de matematică, inginerie, IT etc. În al doilea rând, BANCAS dorește să ofere o nouă provocare acelora care deja lucrează în domenii legate de sistemul financiar și care se gândesc să-și continue procesul de învățare într-un nou ciclu de doi ani.
Așa cum este croit planul de învățământ al programului de master, BANCAS va pregăti masteranzii în special pentru formarea expertizei pentru aceia care intenționează să urmeze o carieră (i) în direcțiile de specialitate din BNR legate de activitatea bancară (stabilitate financiară, supraveghere, reglementare, rezoluție, operațiuni de piață etc.), (ii) în cadrul departamentelor strategice ale băncilor aflate în dialog strâns cu banca centrală (managementul riscului, trezorerie, conformitate etc.), respectiv (iii) în cadrul firmelor de consultanță pe domeniul bancar.
Care este rolul BNR în curricula BANCAS?
BNR va fi prezentă în programul de master BANCAS cu șase domenii:
(1) Stabilitate financiară și politică macroprudențială
Acesta este un domeniu care a căpătat importantă semnificativă peste tot în lume după criza financiară globală din 2008. Vom prezenta obiectivele și instrumentele macroprudențiale, vom calcula cum se stabilesc nivelurile amortizoarelor de capital pentru băncile de importanță sistemică din România, vom aprofunda metodologia de implementare a amortizorului anticiclic de capital, vom rula împreună teste de stres pentru bănci, folosind modelele similare celor utilizate de BNR atât pentru testarea solvabilității, cât și a lichidității etc.
Echipa de lectori pentru această disciplină are o experiență îndelungată la nivel național și european în domeniul stabilității financiare. Voi avea alături de mine la această disciplină doi colegi de elită. Alexie Alupoaiei are o experiență de 13 ani în cadrul Direcției stabilitate financiară, este doctor în finanțe, a absolvit un program post-doctoral în cadrul Academiei Romane cu specializarea în macroeconomie, iar ulterior a obținut diploma de masterat în matematică la Universitatea din București. Matei Kubinschi a absolvit cursurile de masterat DOFIN ca șef de promoție și a primit titlul de doctor în finanțe în anul 2021. Eu lucrez în BNR de peste 20 de ani, sunt prezent în diverse grupuri de lucru europene, fiind astfel la curent cu subiectele internaționale privind politica macroprudențială. În plan academic, am terminat ca șef de promoție Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul ASE București și am obținut titlul de doctor în finanțe în anul 2007. Toți trei avem o bogată activitate de cercetare care s-a reflectat în publicarea de articole științifice, precum și în participări la conferințe internaționale în care ne-am prezentat lucrările.
(2) Supraveghere microprudențială
Supravegherea este un domeniu cheie care asigură că băncile rămân solide și își pot desfășura în bune condiții activitatea. Lectorul din partea BNR este directorul direcției Supraveghere, dl Adrian Cosmescu. Adrian lucrează în BNR din anul 1993, având experiență în numeroase departamente ale băncii. Cea mai lungă experiență este în domeniul supravegherii bancare, conducând această direcție din anul 1999 (mai întâi ca director adjunct și din anul 2020 ca director). Adrian va împărtăși studenților de la master și ceea ce este nou și important în domeniu la nivel european, fiind membru în cele mai relevante grupuri de lucru de acest gen încă din anul 2002.
(3) Reglementare bancară
Vom prezenta masteranzilor, cât mai aplicat, reglementarea fondurilor proprii a riscului de credit și de contrapartidă, a riscului de lichiditate, de piață, de concentrare, particularități de reglementare în context digital și transfrontalier (grupuri/fintech), reforme de reglementare în contextul provocărilor generate de pandemia COVID și schimbările climatice etc. Stăpânind aceste cunoștințe, considerăm că un masterand își va găsi mult mai ușor un loc de muncă pe profil bancar. Lector din partea BNR va fi dna Mirela Dima, doctor în științe economice. Mirela este directorul Direcției reglementare și autorizare din BNR, având o experiență de peste 20 de ani în cadrul băncii centrale în activitatea de reglementare prudențială și contabilă. În decursul activității în banca centrală, Mirela a coordonat proiecte de anvergură, precum transpunerea prevederilor Basel II în reglementările aplicabile sectorului bancar sau elaborarea reglementărilor privind obligațiunile garantate. Masteranzii vor fi pe mâini bune – la întrebările legate de implementarea prevederilor bancare europene va încerca să răspundă chiar persoana care a lucrat la acestea!
(4) Rezoluție bancară
În strânsă legătură cu menținerea stabilității financiare este și domeniul rezoluției bancare. Ne propunem să familiarizăm masteranzii de la BANCAS cu acest domeniu relativ nou, care a căpătat importanță semnificativă în ultimul deceniu. Îl avem alături de noi pe Emil Vonvea, directorul direcției Rezoluție bancară din BNR. Emil a coordonat construirea autorității de rezoluție din România și are deja o experiență bogată în planificarea activităților de rezoluție, operaționalizarea strategiilor de rezoluție, rularea de simulări pentru salvarea de bănci în dificultate etc. Emil este membru în grupuri de lucru europene și internaționale privind acest domeniu și este dornic să împărtășească cu masteranzii aceste cunoștințe. Alături de Emil Vonvea va fi și dna Ana-Maria Olteanu, doctor în finanțe, șef serviciu Coordonare strategii și politici de rezoluție. Înainte de a se alătura BNR, Ana-Maria a dobândit experiența profesională bogată în investment banking, private banking și consultanță în Marea Britanie, Austria și România.
(5) Operațiuni interbancare și administrarea rezervelor internaționale
Cele mai ample operațiuni bancare au loc pe piața monetară și pe cea valutară. Miliarde de lei și euro se tranzacționează zilnic pe piața interbancară între BNR și bănci, iar rezultatele ne influențează pe toți din perspectiva evoluției cursului de schimb și a ratelor de dobândă. În plus, atât BNR, cât și băncile derulează operațiuni pe piețele internaționale, cu scopul gestionării rezervelor internaționale ale țării, respectiv pentru nevoi de trezorerie. Este ceea ce ne propunem să le prezentăm cât mai aplicat masteranzilor de la BANCAS. Coordonatorul cursului este Ionuț Șerban. Ionuț are un doctorat în contabilitate și are o experiența de aproape 20 de ani in banca centrală, în diverse zone de activitate: contabilitate, raportare financiară, resurse umane, operațiuni de politica monetară, administrarea rezervelor internaționale, managementul riscului financiar aferent administrării rezervelor internaționale. Ionuț pregătește să invite la cursuri și seminarii cei mai buni trezorieri din România. L-aș aminti pe Victor Andrei, director în cadrul Direcției operațiuni de piață din BNR, cu experiență foarte bogată în conducerea operațiunilor de trezorerie ale unor băncilor internaționale și care este foarte căutat în prezent să predea și în alte țări ceea ce a acumulat. Nu în ultimul rând, programul va beneficia și de sprijinul lui Șerban Matei, directorul Direcției relații internaționale, cu o experiență de 20 de ani în operațiuni de piață ale BNR, fost reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional.
(6) Modelarea cerințelor de capital și provizioane
Odată cu Basel II, băncile au început să folosească tot mai mult modele interne pentru calcularea cerințelor de capital. Identificarea nevoilor de provizionare au urmat aceeași cale. În consecință, în prezent, pregătirea de experți pentru a modela cerințele de capital și provizioane este o prioritate nu doar în băncile centrale și autoritățile de supraveghere, dar și în bănci și în firmele de consultanță. La această disciplină o voi avea alături de mine pe Luminița Tatarici, doctorat în finanțe, economist principal în cadrul Direcției stabilitate financiară din BNR. Vom mai fi ajutați de Marian Mihai și Ștefan Racoviță, ambii cu expertiză de mulți ani în domeniul validării modelelor interne privind cerințele de capital. Marian a absolvit masterul de cercetare CEFIN din cadrul FABBV și în prezent urmează un program de master cu specializarea Artificial Intelligence în cadrul Facultății de Matematică-Informatică. Stefan a terminat inginerie în 2008 în Franța (ENSIIE), specializându-se ulterior în cadrul Columbia University în modelare matematică aplicată finanțelor. Anterior alăturării Direcției stabilitate financiară din BNR, a lucrat pentru diverse bănci de investiții, atât în România, cât și în străinătate.